Backtest av daytrading

Backtesting av daytrading - senaste update 2025-10-08 kl8.35

Den här tråden kommer bara att handla om backtesting av olika edgar, strategier och liknande som har med daytrading att göra.

Först ut kommer att vara bastester för att se vad vi har en edge i och vad vi inte har en edge i intradag.

Jag är inte ute efter att maximera några strategier i denna backtesting och därför skalar jag inte upp kontraktsstorleken vid mindre eller större kapital utan kör samma rakt igenom. På det viset kan jag får fram en profitfactor som jag kan jämföra.

Först ut är att göra ett bastest för DAX 5-min där jag köper på RSI(2) < 10 och säljer på RSI(2) > 90. Det blir så här.

• Profitfactor = 1.083
• Hitratio 66.34
• Antal trades 19 688

Här ser man tydligt driften uppåt på börsen även intradag. Men när vi får större ras i daily så påverkar det även intradag. Det ser vi tydligt vid Coronaraset 2020 och även raset 2022.