Signatur för premarketanalyser

Ovan ser vi hur en signatur för OMXS30 kan se ut. Tanken med signaturen är att man ska kunna se objektivt på vad som sker i marknaden just nu.

Tabellen är uppdelad i två delar.

De övre raderna rör bara det som ses i dagsgrafen och endast den understa raden där det står Trend rör 60-mingrafen.

Anledningen till att där inte är mer information för 60-minutersgrafern är för att detta är så flyktigt och kan förändras direkt vid börsöppning. Det enda som är mer bestående är om vi har en full trend eller sidledsrörelse i 60-mingrafen.

 

Nedan beskrivs varje rad mer i detalj.

Snittrange för dagen

Snittrangen för dagen baseras på snittrangen de senaste 10 dagarna. Man tar High – Low varje dag dessa dagar och får då ut en snittrange. Detta kallas också ADR (Average Daily Range) och denna indikator finns i vissa tradingplattformar.

Det finns många användningsområden för denna snittrange.

1. Se hur volatiliteten förändras i stor. Här används för det mesta ATR (Average True Range). Denna tar med gapen mellan gårdagens Close och dagens Open. Detta gör inte ADR som bara mäter skillnaden mellan varje High och Low.
2. Om OMXS30 har rört sig mer än snittrangen för dagen befinner vi oss på övertid och det är stor risk att vi vänder. Det är generellt mindre bra att ta trades i denna riktning.
   1. Exempel: OMXS30 har en snittrange på 20 punkter. High för dagen är 2300 och vi rör oss nedåt. När vi har kommit ner till 2280, dvs 20 punkter ned så har vi sämre edge för att gå kort. Edgen för att gå long har dock förbättrats

 

Trend

Trend beskriver om vi har

• Full trend upp / ned
• Trend upp / ned
• Rekyl i full trend upp / ned
• Sidledsrörelse

Skillnaden mellan full trend och bara trend är om allt pekar upp/ned eller ej. Full trend är helt enkelt en tydligare trend än bara Trend.

Rekyl i full trend upp / ned visar om vi befinner oss i en rekylfas i en full trend. Detta är oftast bra köpläge.

Kategoriseringen baseras på en indikator som jag själv har gjort som heter Trendpoäng

 

Trendstyrka

Trendstyrka baseras på standardindikatorn ADX (Average Directional Index).

Trendstyrka kan ha följande värden

• Extremt låg
• Låg
• Normal
• Tydlig trend
• Överhettad trend

Har vi en extremt låg trendstyrka kommer det ett större utbrott förr eller senare.

Vid en tydlig trend ska vi gå in på rekyler.

Vid en överhettad trend ska vi vara mycket försiktiga med att haka på denna riktning. Vi ska däremot leta lägen ett ta en reversal.

 

Överköpt / Översålt

Här visar jag om det generellt är billigt eller dyrt att gå long eller kort. Detta baseras på en standardindikator som heter RSI med parameter 2, dvs RSI(2).

Man kan inte bara titta på ett indikatorvärde utan man måste sätta det i kontext till om vi har trend upp/ned eller en sidledsrörelse.

Överköpt innebär att det är mindre bra att gå long men eventuellt ett shortläge

Översålt innebär att det är mindre bra att gå kort men eventuellt ett longläge

 

Större kontraktion

Med större kontraktion menas en större candlesticksmässig formation.

Exempel på detta är

• Triangelformation
• Kilformation
• Liten höjdmässig range

Finns det inget av ovanstående lämnas fältet blankt.

 

Mindre kontraktion

Detta är bara dojis som avses här, dvs om den senaste candlen har en liten kropp eller range.

Finns det inget av ovanstående lämnas fältet blankt.

 

Range igår / Snittrange

Denna kvot visar på om vi har en rangemässig kontraktion igår och räknas ut så här:

Range igår / Snittrangen senaste 10 dagarna

Är denna kvot under 1.0 har vi en kontraktion och det finns en chans/risk att vi expanderar under dagen, dvs får en större range. Samma sak gäller om vi har haft en kvot > 1.0 igår. Då är det en chans att vi får en mindre range idag.

 

Volatilitetsändring vecka

Kvoten mellan snittrangen igår och snittrangen för fem dagar sedan, dvs

(Average Daily Range igår) / (Average Daily Range för fem dagar sedan)

Denna ger en indikation på om volatiliteten är på väg upp eller ned och kan vara ett tecken på att uppgång eller nedgång.

• > 1.0 innebär ökad volatilitet och kan innebära nedgång
• < 1.0 innebär minskad volatilitet och kan innebära uppgång